카카오뱅크, 대안신용평가모형 통해 '중저신용 대출' 늘렸다

기존 모형 적용 시 대출 거절 고객 10명중 1명 추가 선별

카카오뱅크는 독자적 대안신용평가모형 도입 결과, 10%의 우량 고객을 추가 선별했다고 밝혔다. ⓒ 카카오뱅크

[프라임경제] 카카오뱅크(323410)는 중‧저신용과 금융이력 부족 고객 위해 도입한 대안신용평가모형 '카카오뱅크 스코어' 적용 결과, 10%의 우량 고객을 추가 선별해 대출 공급에 나섰다고 23일 밝혔다.

앞서 카카오뱅크는 지난해 12월 11개 기관, 3700만 건의 가명 결합 데이터 활용해 개발한 독자적인 대안신용평가모형 '카카오뱅크 스코어'를 대출 심사에 적용했다. 당시 카카오뱅크는 해당 대안신용평가모형 활용 통해 중위 구간에 집중됐던 금융이력부족 고객 세분화로 대출 가능 고객군을 확대할 수 있을 것으로 분석했다.

카카오뱅크에 따르면 '카카오뱅크 스코어'가 활용하는 대안 정보들은 △유통정보 △도서구매 △자동이체정보 등이다. 이를 통해 △카카오뱅크 모임통장 이용 △휴대폰소액결제 실적 △자동이체 실패 유무 △유통사 멤버십 회원‧구매 실적 등으로 규칙적인 생활습관을 보유했는지 파악한다는 게 은행 측 설명이다.

지난 2달간 카카오뱅크 스코어 모형 성능을 분석해본 결과, 기존 모형으로는 거절된 중‧저신용 고객 10명 중 1명은 우량 중‧저신용 고객으로 추가 선별됐다. 아울러 카카오뱅크 스코어 통해 대출한도가 상향 조정된 고객도 나타났다. 중‧저신용 고객 대상 대출 공급액은 월평균 160억원가량 늘어난 것으로 집계됐다.

카카오뱅크는 '카카오뱅크 스코어'를 포함한 신용평가모형을 지속적으로 고도화해 나갈 계획이다. 이를 위해 신규 대안정보와 마이데이터 정보를 활용해서 모형을 개선해 나갈 방침이다. 더불어 머신러닝 기법 활용으로 데이터와 결과값의 '설명 가능성'을 높이는 방안에 대해서도 연구 중이다.

현재 카카오뱅크는 50여명의 리스크 전문가와 데이터 사이언티스트들이 협업해 신용평가모형 연구를 진행하고 있다. 카카오뱅크는 향후 다양한 기관과 데이터 결합을 통해 카카오뱅크 스코어를 지속 고도화할 전망으로 알려졌다.

하경태 카카오뱅크 신용리스크모델링 팀장은 "향후 신규 데이터와 방법론을 연구해 모형 개선에 나설 계획이다"며 "개인사업자 업종별 특화모형이나 대환대출 특화모형 등 다양한 분야 모형 개발 등 추가로 진행해 더 많은 중‧저신용자을 포용할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.