대신증권 '로보어드바이저' 변동성 낮추고 안정 수익 추구

100% 알고리즘 기반과 낮은 비용 "확정적인 미래 수익"

[프라임경제] 신종 코로나바이러스 감염증(이하 코로나19)이 세계적으로 확산된 가운데 여러 악재가 출몰, 세계는 물론 국내 경제 및 주식시장이 타격을 받고 있다. 때문에 국내외 여러 자산에 투자해 자산배분하며 변동성이 낮은 금융상품을 찾기가 쉽지 않다.

국내외 ETF에 자산배분 전략을 활용, 변동성을 낮추고 안정 수익을 추구하는 '로보어드바이저'가 최근 코로나19 사태로 변동성이 높은 투자시장에서 눈길을 끌고 있다. ⓒ 대신증권

이에 최근 증권사들 '로보어드바이저' 상품이 눈길을 끌고 있는 상황이다. 

대신증권에 따르면, 로보어드바이저는 국내외 ETF에 자산배분 전략을 활용해 변동성을 낮추고 안정 수익을 추구하는 상품이다. 

일반 펀드들과 비교해 판매 및 운용에 드는 비용이 낮아 장기간 투자를 원하는 개인 투자자들에게 유용하다. 특히 운용보수가 없다는 장점을 갖고 있다. 

최근 대신금융그룹 금융공학파트가 개발한 로보어드바이저는 투자 대상을 머신러닝 기법과 블랙·리터만 모형을 통해 찾도록 설계됐다. 즉 사람의 주관적 판단이 아닌 100% 알고리즘을 기반으로 하는 것. 

대신증권 관계자는 이와 관련해 "금융위원회와 코스콤이 주관한 테스트 베드 1차에서 누적 수익률 부분은 동일 유형 평균을 웃돌았다"며 "위험에 대한 초과수익 정도를 나타내는 샤프지수도 최고 수준을 기록해 우수한 성적으로 통과했다"고 설명했다. 

대신증권 '로보어드바이저' 특징은 낮은 판매·운용 비용이다. 인간 개입이 최소화된 알고리즘 운용과 더불어 △판매 및 운용보수 최저 △ETF 투자 대상 한정을 통해 변동성과 매매 비용을 최소화해 비용을 낮췄다. 

대신증권 관계자는 "지속적 자산관리는 높은 비용을 수반하지만, 낮은 보수는 고객들 비용을 수익으로 환원시키기에 장기 지속적인 자산관리 관점에서 보다 확정적인 미래 수익"이라고 자신했다. 

실제 '비용의 복리' 효과를 감안하면 투자자 지불 비용은 장기투자일 수록 눈덩이처럼 불어난다. 즉, 해당 비용을 줄이면 투자자들이 받는 수익은 커지는 셈이다. 

최광철 대신증권 상품기획부장은 "최근 국내외 증시 변동성이 커지면서 안정 수익을 추구하는 상품들이 사람들 이목을 집중시키고 있다"며 "비용을 최소화하면서 금융환경 변화에 흔들리지 않고, 운용과정 투명성도 높인 로보어드바이저가 새로운 목돈 마련 투자 기회가 될 것"이라고 말했다.