보험사 '新 지급여력제도' 도입 1년 연기…2022년 시행

[프라임경제] 보험사의 재무건전성을 규정하는 신(新) 지급여력제도(K-ICS)가 국제회계기준(IFRS17) 시행 시기에 맞춰 1년 늦춘 2022년에 도입될 전망이다.  

김용범 금융위 부위원장이 27일 오후 서울 종로구 정부서울청사 금융위원회에서 보험자본 건전성 선진화 추진단 출범회의에 참석해 모두발언을 하고 있다. ⓒ 금융위원회

금융위원회는 27일 금융위 대회의실에서 금융감독원, 예금보험공사, 보험개발원, 생명·손해보험협회 등 관계기관이 참석한 가운데 '보험 자본 건전성 선진화 추진단'을 구성하고 제1차 회의를 진행했다.

이날 김용범 금융위 부위원장은 "최근 보험산업은 K-ICS로 변화 추진 등 자본건전성 제도 측면에서 큰 변화를 맞이하고 있다"며 "보험권의 자본건전성 제도 변화가 단순히 보험 산업뿐 아니라 전체 금융시장에 큰 영향을 미칠 수 있음을 충분히 고려해야 한다"고 언급했다.

계속해서 "지난해 7월 교보증권(5억달러)을 비롯해 흥국생명(5억달러), 한화생명(10억달러), KDB생명(2억달러) 등이 잇따라 외화 신종자본증권을 대규모로 발행했다"며 "공급과잉에 따른 금리 상승이 신용등급이 우량한 다른 한국물 금리까지 영향을 주는 등 전체적인 외화 차입여건까지 악화시킬 수 있다는 우려가 제기된다"고 덧붙였다.

실제 국채금리의 경우 최근 20년물(2.18%), 30년물(2.11%) 금리가 10년물(2.24%) 금리보다 오히려 낮은 상황이 지속되고 있다. '듀레이션 갭(자산과 부채의 만기 불일치)' 관리를 위한 보험사의 장기채 수요 증가가 일부 영향을 미치는 것으로 분석된다.

김 부위원장은 "보험 자본건전성 제도는 거시건전성 측면, 국제논의 동향 등과 함께 종합적으로 논의돼야 한다"며 "금융시장 영향에 대한 다양하고 세밀한 논의가 충분히 이뤄져야만 국내 보험산업 수준에 부합하는 자본건전성 제도를 설계할 수 있을 것"이라고 상조했다.

정부는 K-ICS 관련 법규개정 실무 태스크포스(TF)를 구성하고 단계적 도입방안 및 세부 도입 일정을 내년 중 확정하기로 했다.

추진단은 보험사 외화 신종자본증권 유통금리 모니터링을 강화하고 보험사 외화 신종자본증권과 후순위채 공급과잉 완화방안을 모색할 방침이다. 특정 국가로 운용자산 편중이 발생하지 않도록 보험사 외국환 위험관리 범위, 기준도 정비하기로 했다.

IFRS17 및 K-ICS 도입에 대비해 자본확충과 자산운용 규제개선 등 연착륙 방안도 마련한다. 우선 리스크관리와 자산운용 개선을 위해 금리상승 시 지급여력비율이 하락하는 채권평가손익의 가용자본 인정기준을 개정할 예정이다.

아울러 금리파생상품을 금리리스크 대상 자산으로 인정해 금리리스크 증가에 대비하는 방안도 검토한다.

김용범 금융위 부위원장은 "당국은 K-ICS 도입에 따른 보험사들의 불확실성을 잘 알고 있다"며 "가능한 조속하게 일정을 발표해 보험사들이 미리 대비할 수 있는 시간을 충분히 확보할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.