금감원 "바젤Ⅲ, 은행 BIS비율 상승" 투자전략 변화 예상

대응책 규제개혁 마무리 영향…국내 도입‧이행 대비, 철저한 사전준비도

[프라임경제] 금융감독원이 2022년 새로운 국제은행자본규제 기준인 바젤Ⅲ 시행될 경우 은행들의 BIS 비율은 소폭 상승할 것이라고 전망했다. 이 같은 전망에 따라 금감원은 은행들이 BIS비율 유지를 위해 대출 및 투자전략의 일부 변화도 예상된다고 내다봤다. 

금융감독원은 글로벌 금융위기 이후 지속 추진해 온 바젤Ⅲ 규제 개혁작업이 지난달 7일 바젤위원회 기관장 회의(GHOS)에서 최종 마무리됨에 따라 조속한 대응방안 마련에 착수했다고 3일 밝혔다. 

금감원에 따르면 17개 국내은행이 현재 자산구성을 유지할 경우, 은행의 BIS 비율은 소폭 상승할 것으로 추정되며, 자금공급 위축 등 부정적 영향은 발생하지 않을 전망이다. 

이에 따라 은행이 보유한 대출‧투자자산 등의 위험가중치(RW) 차등 폭이 확대됨으로써 은행은 적정 수준의 BIS비율이 계속 유지되도록 대출 및 투자전략을 일부 변화시킬 것이라고도 예상했다. 

BIS비율은 자산의 위험수준에 따라 부과되는 RW와 연계되어 있어, RW가 낮은 자산을 보유하면 상승하고 RW가 높은 자산을 보유하면 하락하게 되는데, 이번 규제개혁안에 따라 RW 차등폭 화대는 주택담보대출에 RW를 35%로 일괄 부과하던 것에서 담보인정비율(LTV) 수준별 차등 적용(20~70%)되기 때문이다. 

저(低)LTV 주택담보대출, 중소기업 대출 등 저위험 대출을 주로 취급하는 은행은 BIS 비율이 상승하고, 고위험자산(주식, 펀드, 고(高)LTV 주담대)을 취급하는 은행은 BIS 비율이 떨어져 은행별 자산구성 내역 및 리스크 관리수준 등에 따라 BIS 비율이 변동될 것으로 보인다. 

금감원은 이번 규제개편이 은행 내부의 리스크 관리방식에 크게 영향을 미치는데다 이행시기도 집중(2022년 1월 예정)돼 있는 점을 감안해 국내 도입‧이행에 대비한 철저한 사전준비에 나설 계획이다. 

먼저 이번 규제가 금융시장과의 원활한 소통을 통해 국내은행 여건에 맞게 도입될 수 있도록 '공개협의안(consultation paper)' 절차를 최초로 운영하기로 했다. 

또한 제도 개편에 따른 은행업계의 준비 부담 완화 및 자본관리에 미치는 부정적 영향 최소화 등을 위해 금감원의 리스크 전문가 등을 활용해 직접 컨설팅에 나설 예정이다. 

금감원은 "제도 도입 준비기간 중 은행은 이사회 등 경영진에서 관심을 갖고 자본‧포트폴리오 전략 등을 재정비토록 함으로써 국내 은행의 경쟁력 제고 기회로 적극 활용수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.