[프라임경제] 최근 미국의 기준금리 인상 가속화에 따라 한미 금리 역전 가능성이 제기되는 등 금융시장 변동성이 확대되고 있다. 이런 가운데 금융회사의 채권평가손실 확대, 한계채무자 증가에 따른 자산건전성 악화 등 부정적 영향에 대한 우려가 커지고 있다.
이에 따라 NH농협금융은 금융시장 이슈 발생 시마다 관련 영향을 종합 분석해 지주 및 계열사가 공동으로 대응하고 있다. 최근에는 금리, 주가, 환율 변동 등 시나리오별 리스크요인을 네 가지로 구분해 종합적인 영향 검토 및 향후 대응 방향을 설정했다.
네 가지 리스크 요인은 △채권 손익변동 △해외 유가증권의 환헤지 비용 △외화유동성 △취약부문 여신 건전성이다. 채권 듀레이션 관리 강화, 환헤지 만기 다변화, 외화유동성 조기경보지표 상향 조정, 취약부문 모니터링 강화 등 각 리스크요인별 구체적인 대응방안을 마련해 이행할 예정이다.
농협금융의 1월 말 기준 유가증권 총 운용규모는 약 102조원인데 NH농협은행 20조4000억원, NH농협생명보험 46조7000억원, NH투자증권 30조9000억원 등이다.
한편, 올해는 금융시장 변동성 확대를 중점 리스크관리 부문으로 선정했다. 현재 자회사 시장리스크 담당자들과 함께 정기적인 NHREG(농협금융 리스크관리 전문가 모임)를 통해 대내외 리스크 정보를 공유하는 등 지주·자회사간 커뮤니케이션 활동을 강화하고 있다.
NHREG는 지주 및 자회사 리스크관리부서 및 주제별 부서내 실무 전문가 중심의 모임으로 리스크관련 이슈 및 정보를 공유하고 대응방안을 마련하는 등의 커뮤니케이션 활동을 수행한다.
특히, 지난달 23일에는 구혜영 NH투자증권 리서치본부 과장을 초빙해 '한미금리 역전에 따른 외국인 자금 수급 전망'을 주제로 세미나를 열어 금리 상승기 농협금융 임직원의 리스크관리 역량을 강화하기도 했다.
농협금융 관계자는 "김용환 회장은 부임 이후 상시 리스크요인 모니터링 체계인 Risk Dash Board를 구축하는 등 선제적 리스크관리를 강조했다"며 "이번 금리상승에 따른 영향을 사전에 최소화해 농협금융의 손익관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 리스크 대시보드는 리스크유형별 및 산업별 선행지표를 설정해 정기적으로 모니터링을 하고 이상 징후 발생 시 대응방안을 찾아 이행하는 농협금융 조기경보체계다.
